The ระเหย ขอบ ใน ตัวเลือก การค้า รูปแบบไฟล์ pdf

วิธีการค้าความผันผวน Chuck Norris Style. When ตัวเลือกการค้าซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ยากที่สุดสำหรับผู้ค้ามือใหม่ที่จะเรียนรู้คือความผันผวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HOW TO VOLATILITY การค้าหลังจากได้รับอีเมลจำนวนมากจากผู้คนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ฉันต้องการที่จะมองในเชิงลึกที่ ความผันผวนของตัวเลือกฉันจะอธิบายความผันผวนของตัวเลือกและทำไมฉันถึงพูดถึงความแตกต่างระหว่างความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยและวิธีที่คุณสามารถใช้สิ่งนี้ในการซื้อขายรวมถึงตัวอย่างจากนั้นฉันจะดูบางส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายหลัก และความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงจะมีผลต่อพวกเขาการสนทนานี้จะให้ความเข้าใจรายละเอียดของวิธีการที่คุณสามารถใช้ความผันผวนใน trading. OPTION ของคุณความผันผวนของการซื้อขายอธิบายความผันผวนของการซื้อขายเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับผู้ค้าตัวเลือกและแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นคุณ ควรพยายามที่จะมีอย่างน้อยความเข้าใจพื้นฐานความผันผวนของตัวเลือกจะสะท้อนโดยสัญลักษณ์ Vega กรีกซึ่งกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินที่ ราคาของตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความผันผวน 1 ในคำอื่น ๆ ตัวเลือก Vega เป็นตัวชี้วัดของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของราคาหุ้นในราคาตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมดเท่าเทียมกันไม่มีการเคลื่อนไหวในราคาหุ้นอัตราดอกเบี้ยและไม่มีทาง ของเวลาราคาตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นหากมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนและลดลงหากมีการลดลงของความผันผวนดังนั้นจึงหมายถึงว่าผู้ซื้อตัวเลือกที่ยาวสายหรือทำให้จะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและผู้ขายจะ ได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่ลดลงเช่นเดียวกันอาจกล่าวได้สำหรับการแพร่กระจายกระจายเดบิตการค้าที่คุณจ่ายเพื่อวางการค้าจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เครดิตกระจายคุณได้รับเงินหลังจากวางการค้าจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนลดลงนี่เป็นตัวอย่างทฤษฎีเพื่อแสดงให้เห็น ความคิดให้ดูที่หุ้นราคา 50 พิจารณาตัวเลือกการโทร 6 เดือนกับราคานัดหยุดงานของ 50. ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 90 ราคาตัวเลือก คือ 12 50 ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 50 ราคาตัวเลือกคือ 7 25 ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 30 ราคาตัวเลือกคือ 4 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าความผันผวนโดยนัยนั้นยิ่งสูงขึ้นราคาตัวเลือกด้านล่างนี้จะสูงกว่า สามภาพหน้าจอสะท้อนให้เห็นถึงการโทรที่ง่ายเงินในระยะยาวที่มี 3 ระดับที่แตกต่างกันของความผันผวนภาพแรกแสดงให้เห็นว่าเป็นอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนคุณสามารถเห็นว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบันกับ 67 วันที่จะหมดอายุคือ 117 ราคา SPY ปัจจุบัน 74 และถ้าสต็อกเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีกำไร 120 63 ในภาพที่สองแสดงสายเรียกเดียวกัน แต่มีความผันผวน 50 เพิ่มขึ้นนี้เป็นตัวอย่างที่รุนแรงเพื่อแสดงจุดของฉันคุณจะเห็นว่า ปัจจุบัน breakeven กับ 67 วันจะหมดอายุคือตอนนี้ 95 34 และถ้าสต็อกเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีกำไร 1,125 22 ภาพที่สามแสดงสายเดียว แต่มีความผันผวนลดลง 20 คุณจะเห็นว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบัน 67 วันหมดอายุแล้วตอนนี้ 123 86 และ i f หุ้นเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีการสูญเสีย 279 99.WHY IS IT สำคัญ. หนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับการต้องเข้าใจความผันผวนของตัวเลือกคือมันจะช่วยให้คุณสามารถประเมินว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือแพงโดยการเปรียบเทียบ ความผันผวนตามนัย IV ถึงความผันผวนทางประวัติศาสตร์ HV. Below เป็นตัวอย่างของความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยสำหรับ AAPL ข้อมูลนี้คุณจะได้รับฟรีอย่างง่ายดายจากคุณสามารถดูได้ว่าในขณะนั้นความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของ AAPL อยู่ระหว่าง 25-30 สำหรับ 10-30 วันที่ผ่านมาและระดับความเป็นไปได้ของความผันผวนโดยนัยคือประมาณ 35 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าคาดหวังว่าการย้ายครั้งใหญ่ใน AAPL จะเข้าสู่เดือนสิงหาคม 2011 นอกจากนี้คุณยังสามารถดูว่าระดับปัจจุบันของ IV อยู่ใกล้ระดับสูงกว่า 52 สัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่ำนี้บ่งชี้ว่านี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะมองไปที่กลยุทธ์ที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงใน IV. Here เรากำลังมองหาที่ข้อมูลเดียวกันนี้แสดงให้เห็นแบบกราฟิกคุณสามารถเห็นมีการขัดขวางมากในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2010 นี้ถือว่า ncided กับ 6 ลดลงในราคาหุ้น AAPL ลดลงเช่นนี้ทำให้นักลงทุนที่จะกลายเป็นความกลัวและระดับความกลัวของความกลัวนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่จะรับพรีเมี่ยมพิเศษผ่านกลยุทธ์การขายสุทธิเช่นการกระจายเครดิตหรือถ้าคุณเป็นผู้ถือ ของหุ้น AAPL คุณสามารถใช้ความผันผวนของความผันผวนเป็นเวลาที่ดีที่จะขายสายที่ครอบคลุมบางส่วนและรับรายได้มากขึ้นกว่าที่คุณมักจะสำหรับกลยุทธ์นี้โดยทั่วไปเมื่อคุณเห็น spikes IV เช่นนี้พวกเขาอยู่ในระยะสั้น แต่ทราบว่าสิ่งที่ สามารถและจะได้รับเลวร้ายยิ่งเช่นในปี 2008 ดังนั้น don t เพียงสมมติว่าความผันผวนจะกลับสู่ระดับปกติภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์กลยุทธ์ตัวเลือกทั้งหมดมีค่าภาษากรีกที่รู้จักกันเป็น Vega หรือตำแหน่ง Vega ดังนั้นจึงเป็นความผันผวนโดยนัย การเปลี่ยนแปลงระดับจะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์กลยุทธ์เชิงบวก Vega เช่นวางยาวและโทร backspreads และ strangles long straddles จะดีที่สุดเมื่อนัยระดับความผันผวนเพิ่มขึ้น Negative Vega กลยุทธ์เช่นสั้น p uts และการโทรแพร่กระจายอัตราส่วนและ strangles สั้น straddles จะดีที่สุดเมื่อระดับความผันผวนโดยนัยลดลงอย่างชัดเจนทราบว่าโดยนัยระดับความผันผวนและที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะไปหลังจากที่คุณได้วางการค้าสามารถสร้างความแตกต่างในผลของกลยุทธ์ประวัติศาสตร์ ความผันผวนและความเป็นไปได้โดยนัยเรารู้ว่าความผันผวนทางประวัติศาสตร์คำนวณจากการวัดการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตซึ่งเป็นตัวเลขที่ทราบว่าเป็นไปตามข้อมูลที่ผ่านมาฉันต้องการเข้าไปในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ HV เนื่องจากเป็นเรื่องง่ายในการทำ excel ข้อมูลจะพร้อมสำหรับคุณในกรณีใด ๆ ดังนั้นคุณโดยทั่วไปจะไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวคุณเองจุดหลักที่คุณต้องรู้นี่คือทั่วไปในหุ้นที่มีชิงช้าราคาใหญ่ในอดีตจะมีระดับสูง ความผันผวนทางประวัติศาสตร์เป็นตัวเลือกผู้ค้าเรามีความสนใจมากขึ้นในวิธีการระเหยหุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นในช่วงระยะเวลาของการค้าของเราความผันผวนทางประวัติศาสตร์จะให้คำแนะนำบางอย่างเพื่อระเหยสต็อกเป็น แต่นั่นคือ ไม่มีทางที่จะทำนายความผันผวนได้ในอนาคตสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการประเมินและนี่คือที่ที่ Implied Vol มาในความผันผวนของผลกระทบคือการประมาณการที่ทำโดยผู้ค้ามืออาชีพและผู้ผลิตในตลาดของความผันผวนในอนาคตของหุ้นเป็นตัวเลือกที่สำคัญในตัวเลือก โมเดลการกำหนดราคา Black Scholes เป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและในขณะที่ฉันได้รับรางวัล t ไปในการคำนวณในรายละเอียดที่นี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตบางอย่างซึ่ง Vega เป็นเรื่องส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่ความผันผวนในอนาคตไม่สามารถเป็นที่รู้จักและ, ทำให้เรามีโอกาสมากที่สุดในการใช้ประโยชน์จากมุมมองของเราเกี่ยวกับ Vega เมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น ๆ ความผันผวนที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทราบกันดีว่าเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของตัวเลือกซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นอ้างอิง รวมและการประกาศรายได้หรือการปล่อยผลการทดลองยาสำหรับ บริษัท ยาสถานะปัจจุบันของตลาดทั่วไปรวมอยู่ใน Implied Vol หากตลาดสงบความผันผวนคือ imates ต่ำ แต่ในช่วงเวลาของความผันผวนของความเครียดในตลาดจะได้รับการยกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากที่จะเก็บตาบนระดับตลาดทั่วไปของความผันผวนคือการตรวจสอบดัชนี VIX วิธีการใช้ประโยชน์โดยการค้าความเป็นโมฆะโดยนัยวิธีที่ฉันชอบ เพื่อใช้ประโยชน์โดยการซื้อขายความผันผวนโดยนัยคือผ่าน Iron Condors กับการค้านี้คุณจะขาย OTM Call และ OTM ใส่และซื้อโทรออกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคว่ำและซื้อใส่ต่อไปใน downside Let s ดูตัวอย่างและสมมติ เราวางการค้าดังต่อไปนี้ 14 ต. ค. 54.Sell 10 พ. ย. 110 SPY วาง 1 16 ซื้อ 10 พ. ย. 105 SPY วาง 0 71 ขาย 10 พ. ย. 125 โทร SPY 2 13 ซื้อ 10 พ. ย. 130 โทร SPY 0 56. สำหรับการซื้อขายนี้เราจะ ได้รับเครดิตสุทธิ 2,020 และนี่จะเป็นกำไรในการค้าหาก SPY เสร็จสิ้นระหว่าง 110 และ 125 เมื่อหมดอายุนอกจากนี้เรายังจะได้รับกำไรจากการค้านี้ถ้าทั้งหมดอื่นเท่ากับความผันผวนโดยนัยน้ำตกภาพแรกคือแผนภาพ payoff สำหรับ การค้ากล่าวข้างต้นตรงหลังจากที่มัน ถูกวางไว้สังเกตว่าเราสั้น Vega ของ -80 53 ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งสุทธิจะได้รับประโยชน์จากการตกอยู่ใน Implied Vol ภาพที่สองแสดงให้เห็นว่าแผนภาพ payoff จะมีลักษณะเช่นถ้ามีการลดลง 50 ใน Implied vol นี่คือ ตัวอย่างเช่นค่อนข้างมากฉันรู้ แต่มันแสดงให้เห็นถึงจุด CBOE ดัชนีความผันผวนของตลาดหรือ VIX ตามที่อ้างถึงมากขึ้นคือการวัดที่ดีที่สุดของความผันผวนของตลาดโดยทั่วไปบางครั้งก็เรียกว่าเป็นดัชนีความกลัวเนื่องจากเป็นพร็อกซี่สำหรับ ระดับของความกลัวในตลาดเมื่อ VIX สูงมีจำนวนมากของความกลัวในตลาดเมื่อ VIX ต่ำก็สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะอิ่มเอมใจเป็นผู้ค้าตัวเลือกเราสามารถตรวจสอบ VIX และใช้เพื่อช่วย ในการตัดสินใจซื้อขายของเราดูวิดีโอด้านล่างเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมมีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้เมื่อซื้อขายความผันผวนโดยนัย แต่ Iron Condors เป็นกลยุทธ์ที่ผมชื่นชอบมากในการใช้ประโยชน์จากระดับนัยสำคัญในระดับสูงตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็น บางส่วนของ กลยุทธ์ทางเลือกที่สำคัญและความเสี่ยงของพวกเขา Vega ฉันหวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่มีประโยชน์นี้แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างสิ่งที่คุณชื่นชอบกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายโดยนัย volatility. Here s เพื่อความสำเร็จของคุณวิดีโอต่อไปนี้จะอธิบายถึงบางส่วนของความคิดที่กล่าวข้างต้นในมากขึ้น รายละเอียด Sam Mujumdar กล่าวว่าบทความนี้ดีมากมันตอบคำถามมากมายที่ฉันมีความชัดเจนและอธิบายในภาษาอังกฤษง่ายขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณฉันกำลังมองหาเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของโวลและวิธีการใช้มันเพื่อประโยชน์ของฉันนี้จริงๆช่วย ฉันฉันยังคงต้องการชี้แจงคำถามหนึ่งที่ฉันเห็นว่า Netflix กุมภาพันธ์ 2013 ใส่ตัวเลือกมีความผันผวนที่ 72 หรือดังนั้นในขณะที่มกราคม 75 ใส่ตัวเลือกปริมาตรประมาณ 56 ฉันกำลังคิดที่จะทำ OTM ย้อนกลับปฏิทินการแพร่กระจายฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม ความกลัวของฉันคือ Option Jan จะหมดอายุในวันที่ 18 และ vol สำหรับ Feb ยังคงเหมือนเดิมหรือมากกว่าฉันสามารถค้า spread ในบัญชีของฉัน IRA ฉันไม่สามารถปล่อยให้ตัวเลือกเปลือยกายจนลดลงหลังจากที่กำไร เมื่อวันที่ 25 มกราคมอาจจะฉันจะต้องม้วนยาวของฉันไปที่มีนาคม แต่เมื่อ vol drops. If ฉันซื้อตัวเลือก SP SP 3month SP ที่ด้านบนของหนึ่งใน spikes โวลต์ที่ฉันเข้าใจ Vix เป็นปริมาณโดยนัยใน SP ทำอย่างไร ฉันรู้ว่าสิ่งที่มีความสำคัญเหนือกว่า PL 1 ฉันจะทำกำไรจากตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นจาก SP หรือ 2 ฉันจะสูญเสียตำแหน่งจากการพังทลายของความผันผวน Hi Tonio มีตัวแปรในการเล่นมาก เกี่ยวกับวิธีการไกลหุ้นย้ายและวิธีไกลหยด IV เป็นกฎทั่วไปแม้ว่าสำหรับ ATM ยาวโทรเพิ่มขึ้นในพื้นฐานจะมีผลกระทบมากที่สุด IV จำได้ว่าเป็นราคาของตัวเลือกที่คุณต้องการซื้อวางและโทรเมื่อ IV ต่ำกว่าปกติและขายเมื่อ IV ขึ้นไปการซื้อการเรียก ATM ที่ด้านบนสุดของการผันผวนของความผันผวนเป็นเหมือนการรอให้การขายสิ้นสุดก่อนที่คุณจะไปช้อปปิ้งในความเป็นจริงคุณอาจจะได้จ่ายเงินสูงกว่าการขายปลีกถ้า พรีเมี่ยมที่คุณจ่ายอยู่เหนือมูลค่ายุติธรรม Black - Scholes ในทางกลับกันรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกเป็นกฎของหุ้นนิ้วหัวแม่มือ s มักจะไปมากหรือต่ำกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ก็เป็นสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้นถ้าคุณเป็นเจ้าของโทรศัพท์พูด AAPL C500 และแม้ว่าราคาหุ้นของจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาในตลาดสำหรับตัวเลือกเพียงแค่เพิ่มขึ้นจาก 20 bucks ถึง 30 เหรียญคุณเพิ่งได้รับรางวัลในการเล่น IV บริสุทธิ์ฉันอ่านฉันขอขอบคุณ thoroughness. I don t เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนมีผลต่อการทำกำไรของแร้งหลังจากที่คุณได้วาง trade. In ตัวอย่างข้างต้น 2,020 เครดิตที่คุณได้รับเพื่อเริ่มดำเนินการคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะได้เห็นและคุณสามารถเสียเงินได้ทั้งหมดหากราคาหุ้นสูงหรือต่ำกว่ากางเกงขาสั้นของคุณในตัวอย่างของคุณเนื่องจากคุณมีสัญญา 10 ข้อในช่วง 5 ข้อคุณมี 5,000 ของการเปิดรับ 1,000 หุ้นที่ 5 เหรียญต่อการสูญเสียของคุณออกจากกระเป๋าสูงสุดจะเป็น 5,000 ลบเครดิตเปิดของคุณ 2,020 หรือ 2,980 คุณจะไม่เคยเคยเคยมีกำไรสูงกว่า 2020 คุณเปิดกับหรือสูญเสีย เลวร้ายยิ่งกว่า 2980 ซึ่งเป็นไม่ดีเท่าที่อาจจะได้รับอย่างไรก็ตาม, a การเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ IV ซึ่งเป็นเพียงราคาที่ผู้ค้าจ่ายในขณะนั้นหากคุณมีเครดิต 2,020 และอันดับที่ 4 เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจะไม่มีผลต่อฐานะเงินสดของคุณ มันหมายความว่าพ่อค้ากำลังจ่ายเงินถึง 5 ล้านเท่าของ Condor เดียวกันและแม้กระทั่งในระดับ IV ที่สูงส่งมูลค่าของตำแหน่งที่เปิดของคุณจะอยู่ระหว่าง 2020 และ 2980 100 ขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของหุ้นอ้างอิงตัวเลือกของคุณจำได้ เป็นสัญญาที่จะซื้อและขายหุ้นในราคาที่กำหนดและจะช่วยปกป้องคุณในบัญชีคอนโดแร้งหรือการกระจายเครดิตอื่น ๆ ช่วยให้เข้าใจว่าความผันผวนโดยนัยไม่ใช่ตัวเลขที่ Wall Streeters เกิดขึ้นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือกระดานไวท์บอร์ด สูตรการกำหนดราคาทางเลือกเช่น Black Scholes ถูกสร้างมาเพื่อบอกคุณว่ามูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกคืออะไรในอนาคตตามราคาหุ้นเวลาที่จะหมดอายุเงินปันผลดอกเบี้ยและประวัติศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมา ความผันผวนของปี t จะบอกคุณว่าราคาที่คาดว่าจะยุติธรรมควรจะพูด 2. แต่ถ้าคนเป็นจริงจ่าย 3 สำหรับตัวเลือกที่คุณแก้สมการข้างหลังด้วย V เป็นไม่ทราบ Hey ความผันผวนประวัติศาสตร์ 20 แต่คนเหล่านี้จะจ่ายเป็นถ้า มันเป็นความผันผวน 30 ดังนั้นโดยนัยหากหยด IV ในขณะที่คุณถือ 2,020 เครดิตจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะปิดตำแหน่งต้นและเก็บบางส่วนของเครดิต แต่ก็มักจะน้อยกว่า 2,020 คุณเอาในนั่นเพราะ ปิดสถานะเครดิตจะต้องมีการทำธุรกรรมเดบิตเสมอคุณสามารถสร้างรายได้ทั้งในและนอกได้ด้วย Condor หรือ Iron Condor ที่เขียนทั้งแบบ Put and Call ในสต็อกเดียวกันกรณีที่ดีที่สุดของคุณคือสำหรับหุ้นที่จะไปแบนไลน์ เมื่อคุณเขียนข้อตกลงของคุณและคุณใช้เวลาของคุณหวานออก 2,020 อาหารเย็นฉันเข้าใจว่าถ้าความผันผวนลดลงแล้วค่าของ Condor เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่อื่นจะช่วยให้คุณสามารถซื้อกลับและล็อคของคุณ กำไร Buyi งกลับที่ 50 กำไรสูงสุดได้รับการแสดงให้มากขึ้นในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของคุณประสบความสำเร็จมีบางพ่อค้าสอนผู้เชี่ยวชาญที่จะละเว้นกรีกของตัวเลือกเช่น IV และ HV เพียงหนึ่งเหตุผลสำหรับการนี้ทุกการกำหนดราคาของตัวเลือกจะขึ้นอยู่อย่างหมดจดใน การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือหลักประกันหากราคาตัวเลือกเป็นหมันหรือไม่ดีเราสามารถใช้ตัวเลือกหุ้นของเราและแปลงเป็นหุ้นที่เราเป็นเจ้าของหรือขายได้ในวันเดียวกันความคิดเห็นหรือมุมมองในการออกกำลังกายของคุณเป็นอย่างไร โดยยกเว้นตัวเลือกกรีกเท่านั้นยกเว้นหุ้น illiquid ที่ traders ยากที่จะหาผู้ซื้อขายหุ้นหรือตัวเลือกของฉันฉันยังสังเกตและสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ VIX เพื่อค้าตัวเลือกและนอกจากนี้บางหุ้นมีของตัวเองที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอักษรและตัวเลือกแต่ละสต็อกมีห่วงโซ่อุปทานที่แตกต่างกันกับที่แตกต่างกัน IV ที่คุณรู้ว่าการซื้อขายตัวเลือกมีการแลกเปลี่ยน 7 หรือ 8 ในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาจะแตกต่างจากตลาดหุ้นพวกเขามีเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลาย t ผู้เข้าร่วมในตัวเลือกและตลาดหุ้นที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและกลยุทธ์ของพวกเขาฉันชอบที่จะตรวจสอบและชอบการค้ากับตัวเลือกหุ้นที่มีปริมาณการเปิดสูงบวกปริมาณตัวเลือก แต่หุ้นสูงกว่า HV ตัวเลือก IV ฉันยังตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนมากของสีฟ้า ชิปหุ้นขนาดกลางฝาครอบหุ้นขนาดกลางที่ถือโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถหมุนเปอร์เซ็นต์การถือครองและควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหากสถาบันหรือพูลมืดตามที่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายทางเลือกโดยไม่ต้องเข้าสู่ตลาดหุ้นทั่วไปถือหุ้นประมาณ 90 ถึง 99 5 แล้วราคาหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเช่น MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB เป็นต้นอย่างไรก็ตามกิจกรรม HFT อาจทำให้เกิด การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงขึ้นหรือลงหาก HFT พบว่าสถาบันเงียบโดยหรือขายหุ้นของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่วโมงแรกของการซื้อขายตัวอย่างเช่นสำหรับการกระจายสินเชื่อที่เราต้องการต่ำ IV และ HV และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช้าถ้าเราเลือก Long, เราต้องการต่ำ IV หวังว่าจะขายตัวเลือกที่มี High IV ในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการประกาศรายได้หรือบางทีเราอาจใช้การแพร่กระจายของเดบิตถ้าเรามีความยาวหรือสั้นตัวเลือกการแพร่กระจายแทนการค้าทิศทางในสภาพแวดล้อมที่ระเหยดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสรุปสิ่ง เช่นหุ้นหรือการซื้อขายตัวเลือกเมื่อมาถึงการซื้อขายตัวเลือกกลยุทธ์หรือเพียงแค่การซื้อขายหุ้นเพราะบางหุ้นมีค่าเบต้าที่แตกต่างกันในปฏิกิริยาของตัวเองไปยังดัชนีตลาดที่กว้างขึ้นและการตอบสนองต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจใด ๆ Lawrence. You ตัวอย่างเช่นสำหรับเครดิต เราต้องการต่ำ IV และ HV และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช้าฉันคิดว่าโดยทั่วไปหนึ่งต้องการสภาพแวดล้อม IV ที่สูงขึ้นเมื่อใช้การค้ากระจายเครดิตและการสนทนาสำหรับเดบิต spreads. Maybe ฉัน m confused. One หนังสือเล่มสมบูรณ์เกี่ยวกับความผันผวน What Yes, นั่นคือปฏิกิริยาที่ฉันมีในใจของฉันเมื่อฉันได้รับข้อเสนอจาก Financial Times Press เพื่อทบทวนต้นฉบับของความผันผวนของหนังสือที่จะเกิดขึ้นในการซื้อขายตัวเลือกโดย Jeff Augen, Instructor , New York Institute of Finance เนื่องจากฉันมีความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอที่จะเรียนรู้ฉันยอมรับต้นฉบับและตัดสินใจที่จะอ่าน แต่ที่ประจวบเหมาะกับวันหยุดยาวของฉันเดือนและจึงไม่สามารถเขียนคำประกาศแจ้งในเวลาสำหรับหนังสือดีหนังสือที่มีการเผยแพร่ในขณะนี้ และคุณอาจจะซื้อสำเนาจาก Amazon. Let ฉันเริ่มมุมมองของฉันว่ามันคุ้มค่าเวลาของฉันมันเพิ่มมูลค่าให้กับความรู้ที่มีอยู่ของฉันเกี่ยวกับ IVs และเสริมแรงความคิดของฉันเกี่ยวกับการตรึง pinning มันไม่ใช่หนังสือที่ง่ายและดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งความสนใจฉัน ไม่สามารถอ่านและทำความเข้าใจในระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ที่ฉันอ่านหนังสือแบบปกติได้ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือในช่วงเวลาทำการแทนการมองไปที่จอภาพอ่านหนังสือและทำแบบจำลองและการทดสอบกลับเช่นกันหนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ได้ดีและ แต่ละบทมีหน้าสรุป don t กระโดดตรงไปที่สรุปตามที่ฉันอยากจะแนะนำต่อไปนี้ผู้เขียนคิดว่ากระบวนการที่จะได้รับคะแนนหนังสือครอบคลุมพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกราคาและ elaborates มากใน ความผันผวนบทที่ 2 และ 3 ซึ่งอาจจะเป็นการทบทวนใหม่ แต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าได้ทำแบบนั้นคุณอาจจะต้องการข้ามไปและไปที่บทที่ 5 ซึ่งกำลังจัดการตำแหน่งตัวเลือกพื้นฐานสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการเน้นคุณ ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกควรรู้ว่าชาวกรีกและมีพื้นฐานในสถานที่ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากแนวคิดกล่องเครื่องมือ Pls OP เพื่อหาเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นบทเดียวกันอธิบายถึงทำให้การโทร straddles และ strangles, การโทรและการสังเคราะห์เสียงพูดแนะนำให้หยุดชั่วคราวหลังจากอ่านบทที่ 5 ให้หยุดพักสักวันหรือสองวันและลองจำลองความคิดที่ผู้เขียนอธิบายไว้ในบทที่ 5 เล่นรอบกับการเปลี่ยนแปลงราคา IVs และ ถ้าโบรกเกอร์ของคุณแพลตฟอร์ม S ช่วยให้แล้วทำ becktesting ในตัวอย่างที่กำหนดใน book. I ชอบบทที่ 6, 7 และ 8 ฉันได้อย่างรวดเร็ว glanced ผ่านบทที่ 9 บทที่ 6 พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการตำแหน่งที่ซับซ้อนและครอบคลุม 5 พื้นที่ที่น่าสนใจ 1 ปฏิทินและ Diagona l spreads, 2 Ratios, 3 อัตราส่วนที่ครอบคลุมหลายวันหมดอายุ, 4 การค้าแบบ Complex Complex และ 5 การป้องกันความเสี่ยงด้วย VIX มีตัวอย่างมากมายดังนั้นคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ของคุณติดตัวหรือปากกากระดาษทำตามการค้าอย่างสมบูรณ์คุณ ชนะ t พบมากของการสนทนาเกี่ยวกับวิธีการแปลงปฏิทินเป็น XYZ หรือแนวทแยงเป็นปฏิทิน ฯลฯ แต่จะให้ความคิดที่ดีพอสมควรในการเล่นเหล่านี้ฉันชอบป้องกันความเสี่ยงกับ VIX แต่ฉันต้องการมีตัวอย่างไม่กี่ดีขึ้นแม้ว่าผู้เขียนจะ ได้ให้ผลงานและแสดงวิธีการป้องกันความเสี่ยงด้วย VIX ในสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเขาได้ให้เหตุผลที่ดีในการทำความเข้าใจ VIX ซึ่งสามารถเสริมได้ด้วยทรัพยากรฟรีบน CBOE หรือใน OPToolbox รอบการจำหน่ายจะมีการอธิบายไว้ในบทที่ 7 Jeff ได้คลี่ออก การเคลื่อนไหวของราคาก่อนและโพสต์รายได้ประกาศและตัวอย่างที่ใช้ร่วมกันของกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ครั้งเดียวในทุก ๆ สามเดือนนี้อาจเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเผชิญกับประสบการณ์การค้าเป็น รอบบัญชีรายได้กำลังจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงการเขียนนี้สิ่งนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับหุ้นบางกลุ่มเช่น GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR ซึ่งอาจมีโอกาสดีๆเพียงอย่างเดียวกับรายได้การปักหมุดปักหมุดผ่านรอบการหมดอายุจะกล่าวถึงในบทที่ 8 เจฟฟ์ได้อธิบายอย่างดีในแง่ง่ายๆว่าอะไรคือปัจจัยที่อาจทำให้ประสิทธิภาพและความผันผวนในวันนี้ผมทดลองกับ Google มาเป็นเวลานานและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสองรายการโปรดตรวจสอบรายชื่อแรกที่นี่และที่สองที่นี่โดยเฉพาะเขาพูดถึง เร่งการสลายตัวของเวลาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการยุบตัวครั้งแรกของ IV รายใหญ่ ๆ ในวันสุดท้ายการตรึงที่เกิดจากการคลี่คลายตำแหน่งที่ซับซ้อนและ hedges. This ค่อนข้างเป็นบทที่น่าสนใจซึ่งมีศักยภาพในการมอบผลลัพธ์ที่ดีให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดและ ไม่มือประสบการณ์ก่อนที่จะดำน้ำด้วยเงินจริงนี้เป็นโอกาสทุกเดือนและผลตอบแทนและเพื่อการสูญเสียเป็นอย่างมากฉันขอแนะนำให้อ่านที่ล่าสุดฉัน thi. nk มีเหตุผลที่ Jeff เก็บไว้ last. It s หนังสือที่น่าสนใจที่ฉันต้องการจะเพิ่มรายการอ่านของฉันและจะแนะนำให้ผู้ที่มีพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับชาวกรีกและเข้าใจพื้นฐานของการซื้อขายตัวเลือกเป็นท่าทางชนิดฉันมี ได้รับสำเนาหนังสือ 5 เล่มที่ฉันแจกจ่ายให้กับสมาชิก OPN จำนวน 5 คนซึ่งมักจะช่วยให้การเรียนรู้ของคนอื่นเป็นอย่างดีอ่านได้ดีบทความ OP. Related Articles การสร้างความรู้สึกของเศรษฐศาสตร์ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง OPN 9 ก. ย. 2 เปิดการลงทุนในสูตรสารบัญ วิธีการที่จะไปข้างหน้าของตลาดการค้าจาก Gut. I ของคุณยังไม่เสร็จสิ้นการอ่านผ่านมันทั้งหมด แต่ระดับของการวิเคราะห์และความรู้ได้เป่าฉันไปฉันใช้เวลา 2 ชั่วโมงในร้านหนังสือพยายามที่จะหาหนังสือที่ผ่านการวิเคราะห์วิธี พวกเขาทั้งหมดเหมือนกันจนกว่าฉันจะพบหนังสือเล่มนี้ขอบคุณเจฟฟ์สำหรับการเขียนหนังสือที่มีวิธีการที่สมบูรณ์และคิดดีกับตัวเลือกที่ฉันจะมั่นเหมาะจะมองออกไปสำหรับหนังสืออื่น ๆ ที่คุณตัดสินใจที่จะเขียนและฉันหวังว่าคุณจะ wr ite อื่น ๆ อีกมากมาย quality. This นี้เป็นหนังสือที่เลือกไม่ซ้ำกันมากที่สุดที่ฉันได้อ่านราคาตัวเลือกได้รับผลกระทบจากการเบี่ยงเบนของความผันผวนเป็นบทเรียนที่ยากดูเหมือนว่าจะตอบสิ่งที่มี fustrated การค้าของตัวเองฉัน m พยายามที่จะได้รับหนังสือที่จะตอบสิ่งที่กลยุทธ์ เพื่อใช้ในสองสถานการณ์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์แรกที่เป็นที่รู้จักกันว่าหุ้นต้นแบบลดลงทันทีผู้ประกอบการค้าก็คาดการณ์ว่าหุ้นอ้างอิงจะ contine ที่จะลดอีก 20 ใน 20 วันในสถานการณ์ที่สองเป็นที่รู้จักกันว่าหุ้นพื้นฐานลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการค้าจะคาดการณ์ว่าหุ้นอ้างอิงจะเพิ่มขึ้น 44 ใน 15 วันโปรดแจ้งให้ฉันทราบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์จะเป็นอย่างไรขอบคุณ Jeff O ps ก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้ฉันงงงันว่าทำไมตำแหน่งที่เลือกไม่ตอบสนองต่อข้อมูลอ้างอิง ตอนนี้ฉันรู้มากขึ้น แต่ฉันยังเป็นนักเรียนโรเบิร์ตนิโคลสันกล่าวว่า Jeeff ฉันซื้อขอบความผันผวนของคุณใน Hardback และ Non-DRM Ebook จาก FTpress informit ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและตอนนี้ฉัน disappoi nted ว่าขณะนี้เมื่อฉันซื้อหนังสือ Option Day Trading Options ใหม่ของคุณผ่านทางผู้จัดจำหน่ายรายเดียวกันที่ PDF เป็น DRM d PDF ที่ไม่สามารถอ่านได้จาก iphone หรือ ipod touch นอกจากนี้เมื่อคุณซื้อจาก FTPress ใน Safari บนเครื่อง Mac แล้ว ไม่ชัดเจนว่าคุณกำลังซื้อฉบับดิจิทัลรุ่น DRM adobe เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหน้านี้แปลกมากพอที่จะอยู่ในซอร์สโค้ดไปยังหน้าเว็บ แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่แสดงผลในหน้าเว็บก่อนที่จะดาวน์โหลด ไฟล์ PDF Adobe Reader ที่เข้ารหัส DRM นี้จะต้องเป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่คุณดูแหล่งที่มาก่อนทำการสั่งซื้อฉันขอรับเงินคืนหรือหนังสือรุ่น Non-DRM ผ่านทางอีเมลล์ John Jakobs กล่าวว่าฉันได้ยินว่าคุณ และผลิตภัณฑ์ของคุณ Great ฉันปัจจุบันมีโครงการ Teleseminar Webinar Series ที่ฉันกำลังผลิตกับ Alan Short และเชื่อว่าคุณจะเป็นแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผลิตนี้ฉันต้องการขยายโอกาสให้คุณเข้าร่วมในฐานะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ หัวข้อของ Option เทรดดิ้งมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกไว้ในพื้นที่ที่คุณมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในฐานะลำโพงที่คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับตั้งแต่ 7 ถึง 20,000 เหรียญต่อ 1 เซสชันเป็นลำโพงประมาณ 1 ถึง 5 ชั่วโมงนอกจากนี้คุณสามารถคาดหวังต่อไปนี้ ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในชุดนี้ได้รับจากความสะดวกสบายของบ้านของคุณมีโอกาสที่จะทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้มากที่สุดเท่า 50,000 ถึง 100,000 รายที่เลือกใหม่ในการเลือกลูกค้าสร้างรายชื่อลูกค้าที่เลือกสรรได้เอง และโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของคุณมีโอกาสที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมได้ถึง 750 ต่อการขายเพียงโดยการส่งอีเมลเลือกรับรายการของคุณรับการตลาดอย่างต่อเนื่องและการขายตลอดไปอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านการตลาดแบบพันธมิตรของฉันมีโอกาสที่จะชนะรางวัลแกรนด์การตลาด รางวัลของวันหยุดสัปดาห์ในรีสอร์ทหลายแห่งหรือเทียบเท่าเงินสดขณะนี้ฉันมีข้อผูกพันจากลำโพงรายละเอียดสูงเช่น Peter Petersen ผู้เขียนของ Forex Revolution และ หัวหน้านักวิเคราะห์การตลาดสำหรับ AMC และเป็นวิทยากรสำคัญใน MSN Squawk Box. Charles Dudley ผู้ก่อตั้ง Dudley Success Group และ Mentoring Corp. Mario Marciano Stock Market มีวิทยากรระดับสูงเป็นตำแหน่งเหล่านี้ในซีรี่ส์ได้รับการเติมเต็มอย่างรวดเร็วกรุณาแจ้งให้เราทราบ ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการโดยเร็วที่สุดส่งคำบอกกล่าวถึงความตั้งใจและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมด้วยการตอบกลับอีเมลฉบับนี้หรือทางโทรศัพท์ตามหมายเลขข้างล่างนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำตอบจากคุณและทำงานควบคู่ไปกับคุณด้วยรายชื่อที่ยอดเยี่ยม ลำโพงโปรไฟล์ John Jakobs 845-544-1476 Office 845-406-7056 - Cell การเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต้นแบบและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคุณสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากขึ้นนี่คือหนังสือเกี่ยวกับความผันผวนที่กล่าวมาซึ่งฉันได้ตรวจสอบย้อนกลับไปในบางครั้งอาจช่วยในการทำความเข้าใจแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับวิธีดู อย่าลืมติดตามส่วนที่ 2 ซึ่งจะโพสต์ภายในสองวันถัดไปในขณะเดียวกันคลิกที่นี่เพื่ออ่านบทวิจารณ์ของหนังสือเล่มล่าสุดของฉันเรื่องความผันผวนของความคมชัดใน Options. Volatility Trading, Website, 2nd Edition. Volatility โดยนิยามเป็นตัวบ่งชี้ แต่มีรูปแบบภายในเสียงที่สามารถวัดและใช้ประโยชน์ไม่มีใครรู้ดีกว่านี้ผู้เขียน Euan Sinclair, พ่อค้าตัวเลือกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับปริญญาเอกในความสับสนวุ่นวายควอนตัม แต่ฉบับที่สองของ Volality เทรดดิ้งไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับ ตัวเลขวาดเมื่อสิบห้าปีของเขาในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ Sinclair ให้วิธีการอย่างเต็มที่ fleshed ออกเพื่อการค้าที่อาศัยมากในองค์ประกอบมนุษย์ที่สำคัญทั้งหมดและความลำเอียงทางอารมณ์และจิตใจที่ขับรถการตัดสินใจเช่นเดียวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในท้ายที่สุดซินแคลร์กล่าวว่าการซื้อขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีปรัชญาการค้าที่สอดคล้องกันและการพัฒนาระบบที่เข้มงวดมันเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายที่สามารถแสดงได้อย่างชัดเจนในหนึ่ง sen tence และเกี่ยวกับการหาธุรกิจการค้าที่มีขอบทางสถิติที่ชัดเจนและในที่สุดก็เกี่ยวกับการจับขอบที่และปรับขนาดการค้าในแต่ละวิธีที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณทุกสิ่งที่คุณทำในฐานะพ่อค้าจะต้องทำภายในกรอบนี้ Sinclair ช่วยให้คุณมีความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างกรอบดังกล่าวเขาเดินผ่านพื้นฐานของการกำหนดราคาตัวเลือกการวัดความผันผวนการป้องกันความเสี่ยงการจัดการเงินและการประเมินผลการปฏิบัติงานและเขาพัฒนา Black-Scholes-Merton - based สำหรับการวัดความผันผวนที่สามารถปรับให้เข้ากับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินได้เกือบทุกประเภทเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดนับตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งแรก Sinclair ได้ขยายขอบเขตของเขาในฉบับที่สองนี้เพื่อรวมความครอบคลุมของข้อเสนอใหม่ ๆ โอกาสที่มีอยู่ใน VIX futures, ETNs และ leveraged ETFs นอกจากนี้เขายังวิเคราะห์ถึงประโยชน์และข้อบกพร่องของอาร์เรย์ของการวัดความผันผวนทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิงข้อ จำกัด ของวิธีการพยากรณ์ความผันผวนตลอดอายุการใช้งานเทคนิคการพิสูจน์ว่าต้องป้องกันความเสี่ยงและเท่าไหร่กลยุทธ์การกระจายตำแหน่ง เพื่อลดความจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงหุ้นเคล็ดลับล้ำค่าเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลตอบแทนผ่านการปรับขนาดการค้ารวมทั้งเทคนิคที่ยืมมาจากโลกของการซื้อขายล่วงหน้าและการพนันมืออาชีพคุณด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของกิจกรรมการค้าของคุณเติมเงินให้คุณ in เกี่ยวกับการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับองค์ความรู้และอารมณ์อคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขายและวิธีการใช้ประโยชน์จากพวกเขาเพื่อประโยชน์ของคุณกำหนดกลยุทธ์การทดสอบเวลาสำหรับการซื้อขาย VIX ฟิวเจอร์ส ETNs และ leveraged ETFs. Provides การเข้าถึงเว็บไซต์สหายที่มีสเปรดชีตที่มีคุณค่ารูปแบบ สำหรับการคำนวณความผันผวนของกรวยสำหรับช่วงเวลาที่แตกต่างกันและเครื่องยนต์จำลองการผันผวน g ลงไปที่พื้นดินสำหรับแม้แต่ผู้ค้าที่มีจำนวนมากขี้อายเช่นเดียวกับ quants ยาก nested สนใจในการแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งของการซื้อขายตัวเลือกการซื้อขายความผันผวน Second Edition เป็นเครื่องมือที่จำเป็นของการค้า